Внимание! zachteno.net не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.

Теории временной структуры процентных ставок

Тема работы: Теории временной структуры процентных ставок
Предметная область: Курсовая работа, Теория инвестиций
Краткое содержание:

Введение 3
1. Временная структура процентных ставок 5
2. Теории временной структуры процентных ставок 10
3. Модели кривой доходности 18
Заключение 24
Практическая часть 26

Список использованной литературы 32

Введение

Моделирование кривой доходности непосредственно связано с определением временной структуры процентных ставок. Эта информация важна для всех участников финансового рынка.
Государству, как крупнейшему эмитенту, она позволяет более эффективно управлять своим долгом. Для Центрального банка кривая доходности служит индикатором стоимости денег и ожиданий в экономике, а также позволяет оценить последствия монетарной политике в сложившейся рыночной конъюнктуре и корректировать свою политику в ответ на изменение ситуации на рынке. Участники финансового рынка используют эту информацию для оценки финансовых активов.
Существует множество методов и техник для оценки временной структуры процентных ставок. Так как в любой момент времени на рынке присутствуют однородные долговые инструменты с одинаковыми (или схожими) характеристиками: вероятностью неплатежа, ликвидностью, налогообложением и отличающиеся единственным параметром - сроком до погашения, то можно построить зависимость ставок процента от времени, оставшегося до погашения. Актуальность выбранной темы курсовой работы вызвана тем, что существуют различные теории временной структуры процентных ставок, и избрание той или иной теории приводит к определенному поведению на рынке ценных бумаг.
Целью написания работы является изучение теорий временной структуры процентных ставок.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Описать временную структуру процентных ставок.
2. Охарактеризовать теории временной структуры процентных ставок.
3. Исследовать различные модели кривой доходности
Предметом исследования курсовой работы являются теории временной структуры процентных ставок. Объектом исследования – процентные ставки и кривые доходности ценных бумаг.
Для написания работы была использована специальная литература, посвященная рынку ценных бумаг, теории инвестиций, а также периодические издания.

Объём работы: 32 страниц(а)
Цена: 300 рублей
Замечания:

Оформить заказ

И "Теории временной структуры процентных ставок" будет доступна для скачивания

Куда отправить:

Не подходит готовая работа? Тогда подготовим курсовую работу с нуля

Желанный сервис среди студентов это 'Курсовая-24/7'. Другими словами это такое место, где можно осуществить заказ работы круглосуточно. Поздравляем! На нашем сайте вы можете сделать это. Мы гарантируем вам высокое качество наших услуг!

Узнать стоимость

СТОИМОСТЬ УСЛУГИот 850 ₽

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯза 5 - 6 дней

АВТОР (СПЕЦИАЛИСТ)кандидат наук

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТАдо 90 %

Процесс взаимодействия

ПЕРЕДАЧА
ИНФОРМАЦИИ

ОБСУЖДЕНИЕ
УСЛОВИЙ

ПРЕДОПЛАТА
ОТ 30 - 50%

ПОЛУЧЕНИЕ
РАБОТЫ

МГНОВЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

ДАРИМ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ РАБОТЫ

* Заполнение формы вас не чем не обязывает. Данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.