Внимание! zachteno.net не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.

Применение опционов для хеджирования портфельных рисков

Тема работы: Применение опционов для хеджирования портфельных рисков
Предметная область: Курсовая работа, Теория инвестиций
Краткое содержание:

Содержание
Введение 3
ГЛАВА 1.Теоретические аспекты применения опционов для хеджирования портфельных рисков 5
1.1. Хеджирование в мировой экономике: явление мировой экономики, основные понятия 5
1.2. Опционы как инструмент хеджирования портфельных рисков 9
ГЛАВА 2.Опционные стратегии хеджирования 13
2.1. Хеджирование ценовых и курсовых рисков 13
2.2. Хеджирование процентных рисков 20
2.3. Хеджирование рисков по опционным позициям 22
ГЛАВА 3.Проблемы и перспективы использования опционов в хеджировании на рынке России 26
3.1. Состояние рынка опционов в России, пути развития 26
3.2. Ближайшие перспективы 28
Заключение 30
Список использованной литературы и других информационных источников 31
Приложения 33

Введение

Актуальность темы курсовой работы обусловлена разработкой вопроса о применении опционов, как одного из видов производственных ценных бумаг, для хеджирования портфельных рисков.
Хеджирование сегодня это страхование риска изменения цены актива, процентной ставки или валютного курса с помощью производных инструментов, в работе опционами. В свою очередь, опционный контракт, опцион - срочная сделка, по которой одна из сторон - покупатель опциона, другая сторона - продавец опциона.
Сегодня нельзя сказать, что хеджирование как вид профессиональной активности достаточно развито в России. На самом деле справедливо обратное. С одной стороны, не существует достаточно развитого рынка необходимых финансовых инструментов, с другой - эти инструменты недостаточно востребованы. Ведь хеджирование (и об этом будет рассказано в первой главе работы) требует затрат, и в то время как отсутствие таких затрат как правило остаётся незамеченным, их возникновение обязательно привлечёт повышенное внимание руководства компании, и в контексте принципов российского инвестиционного менеджмента это внимание может иметь весьма негативную окраску. Сущность хеджирования как операций на вторичном рынке, экономически связанных с основной деятельностью компании, пока недостаточно понята российскими бизнесменами. Чаще всего имеет место либо нежелание отвлекать капитал на такие операции, либо стремление рассматривать отвлекаемый капитал как спекулятивный, со всеми вытекающими требованиями к его доходности. Принимая во внимание всё вышесказанное, нельзя не добавить, что положительные сдвиги всё же намечены и обязательно произойдут в ближайшем будущем. Экономический рост в современном его понимании вряд ли возможен без эффективной системы вторичных рынков, а развитие такого рынка, повышение его ликвидности и снижение транзакционных издержек создаст благоприятные условия для проведения хеджевых операций самого разного масштаба и направленности. Необходимые для этого квалифицированные специалисты в России уже имеются. Вот почему, по мнению автора этой работы, хеджирование опционами портфельных рисков является актуальным и перспективным, (а кроме того, чрезвычайно интересным) направлением.
Объектом курсовой работы являются опцион как разновидность ценной бумаги.
Целью работы является применение опционов для хеджирования портфельных рисков.
Цель позволила сформулировать задачи, которые решались в работе:
1. Хеджирование в мировой экономике: явление мировой экономики, основные понятия;
2. Опционы как инструмент хеджирования портфельных рисков;
3. Хеджирование ценовых и курсовых рисков;
4. Хеджирование процентных рисков;
5. Хеджирование рисков по опционным позициям;
6. Состояние рынка опционов в России, пути развития;
7. Ближайшие перспективы.
Структура работы построена следующим образом: первая глава посвящена теоретическим вопросам хеджирования вообще, его назначению, необходимости, применяемым инструментам - из них последними подробно рассмотрены опционы. Вторая глава целиком посвящена опционным стратегиям и их применению в хеджировании ценовых, валютных и процентных рисков. В третьей главе рассмотрены возможности по использованию опционов на российском рынке, в увязке с существующими проблемами и наиболее вероятными перспективами. При написании работы использовался материал из актуальной периодики, отечественных и зарубежных книг и интернет-ресурсов.

Объём работы: 33 страниц(а)
Цена: 350 рублей
Замечания:

Оформить заказ

И "Применение опционов для хеджирования портфельных рисков" будет доступна для скачивания

Куда отправить:

Не подходит готовая работа? Тогда подготовим курсовую работу с нуля

Желанный сервис среди студентов это 'Курсовая-24/7'. Другими словами это такое место, где можно осуществить заказ работы круглосуточно. Поздравляем! На нашем сайте вы можете сделать это. Мы гарантируем вам высокое качество наших услуг!

Узнать стоимость

СТОИМОСТЬ УСЛУГИот 850 ₽

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯза 5 - 6 дней

АВТОР (СПЕЦИАЛИСТ)кандидат наук

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТАдо 90 %

Процесс взаимодействия

ПЕРЕДАЧА
ИНФОРМАЦИИ

ОБСУЖДЕНИЕ
УСЛОВИЙ

ПРЕДОПЛАТА
ОТ 30 - 50%

ПОЛУЧЕНИЕ
РАБОТЫ

МГНОВЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

ДАРИМ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ РАБОТЫ

* Заполнение формы вас не чем не обязывает. Данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.