Ответы к тесту по эконометрике

Вопрос 1. Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

• Ответ: b₁x₁ + b₂x₂ + b₃x₃

Вопрос 2. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

• Ответ: неэффективной

Вопрос 3. Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название:

• Ответ: ошибки I рода

Вопрос 4. При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в __________________ случаев.

• Ответ: 5%

Вопрос 5. Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки

• Ответ: автокорреляционной функции

Вопрос 6. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями

• Ответ: 0 и 4

Вопрос 7. Пересмотр оценок в методе Кокрана-Оркатта выполняется до тех пор, пока не будет __________________ оценок.

• Ответ: получена требуемая точность

Вопрос 8. Способ оценивания (estimator) — общее правило для получения __________________ какого-либо параметра по данным выборки.

• Ответ: приближенного численного значения

Вопрос 9. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется:

• Ответ: полной коллинеарностью

Вопрос 10. Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна __________________ объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной.

• Ответ: сумме

Вопрос 11. Четвертое условие Гаусса-Маркова состоит в том, что для любого k cov (u_k, х_k) равна:

• Ответ: 0

Вопрос 12. Эластичность y по x рассчитывается __________________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x.

• Ответ: делением

Вопрос 13. Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют:

• Ответ: репрезентативной

Вопрос 14. Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным

• Ответ: выборки

Вопрос 15. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R² для модели парной регрессии равен:

• Ответ: единице

Вопрос 16. Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

• Ответ: 0

Вопрос 17. Обычно прогнозы, получаемые с помощью моделей Бокса-Дженкинса, оказываются на практике __________________ прогнозов, построенных по макроэкономическим моделям.

• Ответ: не хуже

Вопрос 18. Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего

• Ответ: всегда больше нуля

Вопрос 19. Если вычисленное значение статистики Спирмена превысит некое критическое значение, то принимается решение о:

• Ответ: наличии гетероскедастичности

Вопрос 20. Отклонение е_i в i-м наблюдении y_i от регрессии с двумя объясняющими переменными:

• Ответ: e_i = y_i — a — b₁x₁ — b₂x₂

Вопрос 21. Положительная автокорреляция — ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается:

• Ответ: того же знака, что и в настоящем наблюдении

Вопрос 22. При построении отдельных уравнений регрессии для каждого из 4-х кварталов сумма сезонных отклонений должна равняться:

• Ответ: 0

Вопрос 23. Коэффициент Тейла лежит в пределах

• Ответ: от 0 до 1

Вопрос 24. Множественный регрессионный анализ является __________________ парного регрессионного анализа.

• Ответ: развитием

Вопрос 25. При положительной автокорреляции DW

• Ответ:

Вопрос 26. Процесс Юла описывается моделью

• Ответ: АР (2)

Вопрос 27. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

• Ответ: математической статистики

Вопрос 28. Если из экономических соображений известно, что b >= b₀, то нулевая гипотеза отвергается только при:

• Ответ: t > t_крит

Вопрос 29. При вычислении t-статистики применяется распределение

• Ответ: Стьюдента

Вопрос 30. Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что ...

• Ответ: известен общий вид неслучайной составляющей

Вопрос 31. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется __________________ переменной.

• Ответ: лаговой

Вопрос 32. Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют:

• Ответ: мультиколлинеарностью

Вопрос 33. Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если ...

• Ответ: выполнены условия Гаусса-Маркова

Вопрос 34. Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о:

• Ответ: временном ряде

Вопрос 35. Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации __________________ квадратов остатков всех наблюдений.

• Ответ: суммы

Вопрос 36. Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) — прямой компьютерный метод выбора наилучших значений __________________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой).

• Ответ: параметров нелинейной

Вопрос 37. Уравнение y = a + bx, где a и b — оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

• Ответ: линейной регрессии

Вопрос 38. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как __________________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной.

• Ответ: произведение

Вопрос 39. Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется:

• Ответ: ошибкой II рода

Вопрос 40. Доверительный интервал в 99% __________________ интервал в 95%.

• Ответ: шире, чем

Вопрос 41. В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ____________________________________ регрессией.

• Ответ: долю дисперсии y, объясненную

Вопрос 42. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________________ наблюдений.

• Ответ: зависит от номера

Вопрос 43. Третье условие Гаусса-Маркова состоит в том, что cov (u_i, u_j) = 0, если ...

• Ответ: i ¹ j

Вопрос 44. В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной __________________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок.

• Ответ: нефиктивной

Вопрос 45. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она

• Ответ: является качественной по своему характеру

Вопрос 46. Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется:

• Ответ: выборкой

Вопрос 47. Сглаживание временного ряда означает устранение

• Ответ: случайных остатков

Вопрос 48. Если автокорреляция отсутствует, то DW»:

• Ответ: 2

Вопрос 49. В методе скользящего среднего веса определяется с помощью:

• Ответ: МНК

Вопрос 50. Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

• Ответ: одно критическое значение

Вопрос 51. Сумма квадратов остатков всех наблюдений — __________________ сумма квадратов отклонений.

• Ответ: остаточная

Вопрос 52. F-статистика для __________________ является в точности квадратом t-статистики для r_{x, y}.

• Ответ: коэффициента детерминации

Вопрос 53. Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен:

• Ответ: 2

Вопрос 54. Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на:

• Ответ: коэффициент при нефиктивной переменной

Вопрос 55. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность

• Ответ: только по параметрам

Вопрос 56. Второе условие Гаусса-Маркова заключается в том, что ...

• Ответ: s² (u_i) — не зависит от i

Вопрос 57. Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью __________________ переменных.

• Ответ: фиктивных

Вопрос 58. В экономике отрицательная автокорреляция встречается __________________ положительная.

• Ответ: гораздо реже, чем

Вопрос 59. Итерационные методы — компьютерные __________________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели.

• Ответ: сходящиеся

Вопрос 60. Коэффициент Тейла основан на расчете

• Ответ: среднеквадратичного значения ошибки прогноза приростов

Вопрос 61. Процесс СС (2) имеет автокорреляционную функцию, которая:

• Ответ: обращается в ноль после некоторой точки

Вопрос 62. Набор категорий представляет собой конечный набор __________________ событий.

• Ответ: взаимоисключающих

Вопрос 63. Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое __________________ равно 1.

• Ответ: максимальное запаздывание

Вопрос 64. В модели АР (1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:

• Ответ: 0

Вопрос 65. Для выполнения теста Чоу используется распределение

• Ответ: Фишера

Вопрос 66. Коэффициент детерминации равен __________________ выборочной корреляции между y и a + bx.

• Ответ: квадрату

Вопрос 67. Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило, ...

• Ответ: неэффективными

Вопрос 68. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):

• Ответ: в 4 раза

Вопрос 69. Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию

• Ответ: 1/ (n — 1)

Вопрос 70. Коэффициент Тейла служит критерием

• Ответ: успешности сделанного прогноза

Вопрос 71. Метод скользящего среднего относятся к __________________ методам выделения неслучайной составляющей.

• Ответ: алгоритмическим

Вопрос 72. На первом этапе применения теста Голдфелда-Квандта в выборке все наблюдения

• Ответ: Упорядочиваются по возрастанию х

Вопрос 73. Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется:

• Ответ: объясняющая переменная

Вопрос 74. Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS₂ / RSS₁ в тесте Голдфелда-Квандта равно:

• Ответ: n' — k — 1

Вопрос 75. Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом

• Ответ: детерминации

Вопрос 76. Значение оценки является:

• Ответ: случайной величиной

Вопрос 77. Для регрессии второго порядка y = 12+7x₁-3x₂ отклонение от регрессии наблюдения (х₁=2, х₂=1, y=20) равно:

• Ответ: е=3

Вопрос 78. Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет:

• Ответ: выявить неслучайную составляющую

Вопрос 79. На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием __________________ факторов.

• Ответ: долговременных и циклических

Вопрос 80. Критерий серий, основанный на медиане, позволяет:

• Ответ: выявить неслучайную составляющую

Вопрос 81. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

• Ответ: малое стандартное отклонение

Вопрос 82. Марковский процесс описывается моделью

• Ответ: АР (1)

Вопрос 83. Метод Кокрана-Оркатта — компьютерный итерационный метод устранения

• Ответ: автокорреляции

Вопрос 84. Второе условие Гаусса-Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________________ в каждом наблюдении.

• Ответ: постоянна

Вопрос 85. Как правило в эталонной категории

• Ответ: все фиктивные переменные равны 0

Вопрос 86. Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает __________________ изменяется y при увеличении x на одну единицу.

• Ответ: на сколько единиц

Вопрос 87. Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается:

• Ответ: решетчатым методом

Вопрос 88. Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая __________________ среди всех несмещенных оценок.

• Ответ: наименьшую дисперсию

Вопрос 89. В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна:

• Ответ: 1

Вопрос 90. Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________________ дисперсией зависимой переменной.

• Ответ: объясненной

Вопрос 91. Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств __________________ уравнения.

• Ответ: остаточного члена

Вопрос 92. Модель Бокса-Дженкинса — это модель ...

• Ответ: АРПСС

Вопрос 93. Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

• Ответ: Кейгана

Вопрос 94. Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле __________________, e_k — остатки в наблюдениях.

• Ответ: cov (e_k-1, e_k) / var (e_k-1)

Вопрос 95. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо __________________ факторов.

• Ответ: дискретных

Вопрос 96. Для проверки нулевой гипотезы H₀: b= b₀ применяется тест

• Ответ: Стьюдента

Вопрос 97. Дисперсии оценок а и b __________________ дисперсии остаточного члена s² (u).

• Ответ: прямо пропорциональны

Вопрос 98. Категория — это событие, которое определенно __________________ в каждом наблюдении.

• Ответ: либо происходит, либо нет

Вопрос 99. Область принятия гипотезы — множество значений __________________, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается.

• Ответ: оценок параметра

Вопрос 100. Ловушка dummy trap приводит к:

• Ответ: полной коллинеарности

Вопрос 101. Модель Линтнера основывается на предположении, что желаемый объем дивидендов

• Ответ: пропорционален прибыли

Вопрос 102. Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью

• Ответ: 1

Вопрос 103. Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

• Ответ: единым числом

Вопрос 104. Эконометрика — часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов.

• Ответ: математических

Вопрос 105. Статистика Дарбина-Уотсона проверяет нулевую гипотезу Н_о:

• Ответ: отсутствие автокорреляции

Вопрос 106. Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается:

• Ответ: регрессионной моделью с распределенными лагами

Вопрос 107. Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:

• Ответ: фиктивную переменную для коэффициента наклона

Вопрос 108. При отрицательной автокорреляции DW

• Ответ: >2

Вопрос 109. На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек — оценку хорошо, 3 человека — оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

• Ответ: 4,06

Вопрос 110. При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес __________________ наблюдению низкого качества.

• Ответ: такой же как

Вопрос 111. Фиктивная переменная взаимодействия — это __________________ фиктивных переменных.

• Ответ: произведение

Вопрос 112. При попадании оценки в критическое значение:

• Ответ: сохраняется неопределенность в отношении гипотезы

Вопрос 113. Модель Кейгана — модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели

• Ответ: адаптивных ожиданий

Вопрос 114. При проведении теста Голдфелда-Квандта из рассмотрения исключаются __________________ наблюдений.

• Ответ: средние (n — 2n')

Вопрос 115. Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. — это __________________ фиктивные переменные.

• Ответ: сезонные

Вопрос 116. Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание __________________ отклонений этих величин от их средних значений.

• Ответ: произведения

Вопрос 117. В модели парной регрессии у^* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на __________________ единиц.

• Ответ: 4

Вопрос 118. Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________________ случайной величины.

• Ответ: законом распределения

Вопрос 119. Мерой разброса значений случайной величины служит:

• Ответ: дисперсия

Вопрос 120. При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода

• Ответ: уменьшается

Вопрос 121. Фиктивная переменная — переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:

• Ответ: 0 или 1

Вопрос 122. На больших временах __________________ факторы описываются монотонной функцией.

• Ответ: долговременные

Вопрос 123. Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана __________________ данных.

• Ответ: стохастической природой

Вопрос 124. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

• Ответ: датчика случайных чисел

Вопрос 125. Для отношения RSS₂/RSS₁ в рамках теста Голдфелда-Квандта проводят тест

• Ответ: Фишера

Вопрос 126. В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R² равен:

• Ответ: r_х;у²

Вопрос 127. Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи

• Ответ: метода последовательных разностей

Вопрос 128. Функция цены — функция, где аргументом является __________________, а значением функции — цена ошибки.

• Ответ: род ошибки

Вопрос 129. Если нулевая гипотеза Н₀: β = β₀, то альтернативная гипотеза Н₁ — это:

• Ответ: β≠β₀

Вопрос 130. Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса-Маркова, приводит к потере свойства __________________ оценок.

• Ответ: эффективности

Вопрос 131. Эксперимент по методу Монте-Карло — искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

• Ответ: статистических методов

Вопрос 132. Нижний индекс переменной (t-s) означает, что она является:

• Ответ: лаговой

Вопрос 133. Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член u_к коррелирует с:

• Ответ: U_к-1

Вопрос 134. Для применения теста Зарембки необходимо

• Ответ: преобразование масштаба наблюдений у

Вопрос 135. Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о:

• Ответ: временном ряде

Вопрос 136. Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:

• Ответ: переменным

Вопрос 137. Гетероскедастичность приводит к __________________ оценок параметров регрессии по МНК.

• Ответ: неэффективности

Вопрос 138. Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

• Ответ: n — m — 1

Вопрос 139. В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно:

• Ответ: 2

Вопрос 140. Ловушка dummy trap — выбор совокупности фиктивных переменных, сумма которых

• Ответ: константа

Вопрос 141. Оценка параметра находится __________________ доверительного интервала.

• Ответ: в центре

Вопрос 142. Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются:

• Ответ: перекрестными

Вопрос 143. При увеличении размера выборки оценка математического ожидания

• Ответ: становится более точной

Вопрос 144. При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к:

• Ответ: 0

Вопрос 145. Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________________ этого события.

• Ответ: вероятностью

Вопрос 146. Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно:

• Ответ: n-2

Вопрос 147. Автокорреляционная функция принимает значения в пределах

• Ответ: от -1 до 1

Вопрос 148. Фиктивная переменная взаимодействия — фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию __________________ событий.

• Ответ: одновременного наступления нескольких независимых

Вопрос 149. Метод Зарембки процедура выбора между линейной и __________________ моделями:

• Ответ: логарифмической

Вопрос 150. Функция спектральной плотности позволяет установить:

• Ответ: частоты колебаний

Вопрос 151. При проведении теста Голдфелда-Квандта предполагается, что стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет с __________________ переменной.

• Ответ: ростом объясняющей

Вопрос 152. Ранг наблюдения переменной — номер наблюдения переменной в упорядоченной __________________ последовательности.

• Ответ: по возрастанию значений наблюдаемой величины

Вопрос 153. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают __________________ при смене сезона.

• Ответ: численную величину изменения, происходящего

Вопрос 154. При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

• Ответ: ошибки II рода

Вопрос 155. Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на:

• Ответ: гетероскедастичность

Вопрос 156. Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет __________________ распределение.

• Ответ: нормальное

Вопрос 157. МНК дает __________________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R².

• Ответ: максимальное

Вопрос 158. Функция Кобба-Дугласа имеет вид Y =

• Ответ: AK^a L^1-a

Вопрос 159. Процесс АР (2) имеет автокорреляционную функцию, которая:

• Ответ: имеет бесконечную протяженность

Вопрос 160. Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется:

• Ответ: альтернативной гипотезой

Вопрос 161. Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на:

• Ответ: данных

Вопрос 162. Строгая линейная зависимость между переменными — ситуация, когда __________________ двух переменных равна 1 или -1.

• Ответ: выборочная корреляция

Вопрос 163. При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах

• Ответ: от 0 до π

Вопрос 164. Функция Кобба-Дугласа называется:

• Ответ: производственной функцией

Вопрос 165. Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется:

• Ответ: нулевой гипотезой

Вопрос 166. Проверка гипотезы Н₀: R² = 0 происходит с помощью теста

• Ответ: Фишера

Вопрос 167. Спектральная плотность может принимать __________________ значения.

• Ответ: только положительные

Вопрос 168. В модели множественной регрессии за изменение __________________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных.

• Ответ: одной зависимой переменной

Вопрос 169. Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию

• Ответ: размера ошибки

Вопрос 170. Для уравнения регрессии у = 3х — 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, — это:

• Ответ: 10

Вопрос 171. Тест Глейзера устанавливает наличие __________________ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной.

• Ответ: нелинейной

Вопрос 172. Чем больше число наблюдений, тем __________________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона.

• Ответ: уже

Вопрос 173. Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен:

• Ответ: y_i — (a + bx_i)

Вопрос 174. Модель парной регрессии — __________________ модель зависимости между двумя переменными.

• Ответ: линейная

Вопрос 175. Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________________ при p-процентном уровне значимости.

• Ответ: критическим значением теста

Вопрос 176. Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется:

• Ответ: лаговой структурой

Вопрос 177. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

• Ответ: тесно коррелированными

Вопрос 178. Первое условие Гаусса-Маркова заключается в том, что __________________ для любого i.

• Ответ: М (u_i) = 0

Вопрос 179. В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна:

• Ответ: 2

Вопрос 180. Идентификация модели СС (2) сводится к решению системы двух __________________ уравнений.

• Ответ: нелинейных

Вопрос 181. Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет __________________ смещение.

• Ответ: отрицательное

Вопрос 182. Функция спроса y = a x^b p^g n может быть линеаризована посредством

• Ответ: логарифмирования

Вопрос 183. Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной __________________ случайной величины.

• Ответ: ошибкой

Вопрос 184. Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает __________________ свободы в выборке.

• Ответ: одну степень

Вопрос 185. Выборочная корреляция является __________________ теоретической корреляции.

• Ответ: оценкой

Вопрос 186. Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается:

• Ответ: количество наблюдений

Вопрос 187. При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации

• Ответ: не уменьшается

Вопрос 188. В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно:

• Ответ: 3

Вопрос 189. Для функции Кобба-Дугласа у=100к^1/3*i^2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна:

• Ответ: 1/3

Вопрос 190. В процессе формирования значений всякого временного ряда всегда участвуют __________________ факторы.

• Ответ: случайные

Вопрос 191. Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении __________________ y по выборке.

• Ответ: среднего геометрического

Вопрос 192. Плоскость регрессии y = a + b₁x₁ + b₂x₂ — двумерная плоскость в __________________ пространстве.

• Ответ: трехмерном

Вопрос 193. Для функции y = 4x^0,2, эластичность равна:

• Ответ: 0,2

Вопрос 194. Поправка Прайса-Уинстена — метод спасения __________________ в автокорреляционной схеме первого порядка.

• Ответ: первого наблюдения

Вопрос 195. В лаговой структуре Койка надо оценить только:

• Ответ: три параметра

Вопрос 196. Наилучший способ устранения автокорреляции — установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей __________________ переменной в регрессию.

• Ответ: объясняющей

Вопрос 197. Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем

• Ответ: меньше интервал между наблюдениями

Вопрос 198. Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен:

• Ответ: 0

Вопрос 199. Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var (y — (a + bx)) называется __________________ дисперсией зависимой переменной.

• Ответ: необъясненной

Вопрос 200. Тест ранговой корреляции Спирмена — тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с __________________ переменной.

• Ответ: объясняющей

Вопрос 201. Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется:

• Ответ: дискретной

Вопрос 202. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности

• Ответ: занижены по сравнению с истинными значениями

Вопрос 203. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x²u к модели

• Ответ: ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u

Вопрос 204. Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н₀: β =β₀ альтернативная гипотеза Н₁:

• Ответ: β > β

Вопрос 205. Для функции Кобба-Дугласа у=80К^3/4*i^1/4 эластичность выпуска продукции по труду равна:

• Ответ: 1/4

Вопрос 206. Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются:

• Ответ: смещенными

Вопрос 207. Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное:

• Ответ: единице

Вопрос 208. Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется:

• Ответ: спецификацией переменных

Вопрос 209. Результаты проверки гипотезы H₀: b = b₀ представляются на __________________ значимости.

• Ответ: двух уровнях

Вопрос 210. Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________________ совокупностью.

• Ответ: генеральной

Вопрос 211. Остатки значений log y __________________ остатков значений y.

• Ответ: значительно меньше

Вопрос 212. Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях

• Ответ: TSS = RSS + ESS

Вопрос 213. Если F-статистика Фишера превысит критическое значение F_крит, то регрессия считается:

• Ответ: значимой

Вопрос 214. Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________________ количество оцениваемых коэффициентов.

• Ответ: минус

Вопрос 215. Если коэффициент Тейла равен нулю, то ...

• Ответ: прогноз сделан успешно

Вопрос 216. Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно:

• Ответ: одному

Вопрос 217. Автокорреляция — нарушение __________________ условия Гаусса-Маркова.

• Ответ: третьего

Вопрос 218. Совокупность фиктивных переменных — некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания

• Ответ: набора категорий

Вопрос 219. Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее:

• Ответ: математическим ожиданием

Вопрос 220. В авторегрессионной схеме первого порядка u_кн = рu_к + e_k предполагается, что значение e_k в каждом наблюдении:

• Ответ: не зависит от его значений во всех других наблюдениях

Вопрос 221. Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

• Ответ: зависимой переменной

Вопрос 222. Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют:

• Ответ: смещением

Вопрос 223. В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u_k+1 = __________________, где ρ — константа, e_k+1 — новый случайный член.

• Ответ: ρu_k + e _k+1

Вопрос 224. В функции Кобба-Дугласа вида log Y = a + b₁ log k + b₂ log l (k — индекс затрат капитала, l — индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет:

• Ответ: log k

Вопрос 225. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия __________________ переменных.

• Ответ: не включенных в уравнение

Вопрос 226. Для линеаризации функции Кобба-Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения

• Ответ: разделить на L

Вопрос 227. О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует __________________ спектральной плотности.

• Ответ: пик на графике

Вопрос 228. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

• Ответ: не уменьшается

Вопрос 229. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:

• Ответ: n

Вопрос 230. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

• Ответ: трудноизмерима

Вопрос 231. Тест Фишера является:

• Ответ: односторонним

Вопрос 232. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

• Ответ: состоятельной

Вопрос 233. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:

• Ответ: невыполнимой

Вопрос 234. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:

• Ответ: одинакова для всех

Вопрос 235. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

• Ответ: 0

Вопрос 236. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

• Ответ: 1, 2

Вопрос 237. Значение статистики DW находится между значениями:

• Ответ: 0 и 4

Вопрос 238. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

• Ответ: лаговой

Вопрос 239. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

• Ответ: уже

Вопрос 240. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

• Ответ: максимальное

Вопрос 241. В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение в каждом наблюдении:

• Ответ: не зависит от его значения во всех других наблюдениях

Вопрос 242. Линия регрессии _______ через точку ( , ) :

• Ответ: всегда проходит

Вопрос 243. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:

• Ответ: ниже, чем

Вопрос 244. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

• Ответ: занижены по сравнению с истинными значениями

Вопрос 245. Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

• Ответ: автокорреляции

Вопрос 246. Параметры множественной регрессии ?1 , ?2 ,... ?м показывают _________ соответствующих экономических факторов:

• Ответ: степень влияния

Вопрос 247. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:

• Ответ: долю дисперсии y, объясненную

Вопрос 248. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения _____ сумма квадратов отклонений:

• Ответ: общая

Вопрос 249. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для

• Ответ: одновременного наступления нескольких независимых

Вопрос 250. Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

• Ответ: последовательных

Вопрос 251. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

• Ответ: только два значения 0 или 1

Вопрос 252. Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:

• Ответ: фиктивную переменную для коэффициента наклона

Вопрос 253. Оценка параметра для модели множественной регрессии в случае двух независимых переменных вычисляется по формуле: а =

• Ответ: 1 1 2 2 y ? b x ? b x

Вопрос 254. Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется:

• Ответ: спецификацией переменных

Вопрос 255. Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

• Ответ: 1, 2

Вопрос 256. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

• Ответ: n-m-1

Вопрос 257. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

• Ответ: объясняющей

Вопрос 258. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:

• Ответ: выборочная корреляция

Вопрос 259. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

• Ответ: 0 и 4